기관투자가의 행동 분석 손익비(리스크·리워드) 계산

기관투자가의 행동 분석 손익비(리스크·리워드) 계산 

기관투자가의 행동을 손익비(리스크·리워드)로 분석할 때는, 각 매매의 진입가·손절가·목표가를 먼저 정한 뒤 계산합니다. 투자에서의 리스크는 일반적으로 불확실성이나 잠재적 금융손실을 뜻하고, FINRA도 투자전략을 이해할 때 잠재적 위험과 보상을 함께 봐야
이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

 한다고 설명합니다. CME도 손절과 미리 정한 risk/reward 비율을 같이 쓰는 방식을 예시로 보여줍니다.

계산식은 이렇게 잡으면 됩니다.
롱 포지션 - `손익비 = (목표가  진입가) / (진입가  손절가)`
숏 포지션 - `손익비 = (진입가  목표가) / (손절가  진입가)`
CME의 예시처럼, 진입가 66.70, 손절가 64.10, 목표가 70.10이면 위험 260틱 / 보상 340틱이라서 손익비는 약 1.3 -1입니다. 또 2 -1 risk/reward라면 위험이 20틱일 때 목표는 40틱이 됩니다. 

예를 들면,
진입가 100, 손절가 95, 목표가 110인 롱 거래는
위험 5, 보상→ 손익비 2.0입니다.
반대로 진입가 100, 손절가 105, 목표가 90인 숏 거래도
위험 5, 보상→ 손익비 2.0입니다.

기관투자가의 “행동 분석”으로 확장하면, 보통 개별 거래의 손익비만 보지 않고 평균 수익 / 평균 손실, 승률, 기대값까지 같이 봅니다. 이건 위의 손익비 개념을 분석용 지표로 확장한 계산입니다. 

이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.